Материалы для журнала поступали из России: художники пересылали свои статьи, слайды со своих работ, материалы искусствоведческого характера. Многое исчезало бесследно в процессе пересылки, поэтому приходилось каждый номер делать из различных материалов:
"К великому сожалению ни один номер «А-Я» не был спланирован идеально и сделан так, как задумывался. Постоянно приходилось идти на компромиссы между тем, что надо бы для идеального номера, но недоступно в настоящий момент, и тем, что есть в наличии. Иногда я сравнивал себя с поваром, которому надо приготовить съедобное блюдо из трех рыбешек, двух морковок и пачки какао, хороших самих по себе, но почти несоединимых продуктов". (И.Шелковский "Журнал на подоконнике"
http://www.sakharov-center.ru/museum.../a-ya/1990.php)
Журнал не был политизированным, но тем не менее доблестные службы кгб были начеку. И многие художники просили Шелковского больше не печатать в журнале их работы, для примера письмо Франциско Инфанте.