В 1999 г. создал группу компаний Il Centro Nuovo (
www.ilcentro-decor.ru), которая в настоящее время является лидером на рынке эксклюзивного частного строительства. Группа включает архитектурное бюро (9 постоянных архитекторов), строительную компанию (120 сотрудников), и компанию по наполнению интерьеров (7 сотрудников). Клиентами Il Centro Nuovo являются руководители и акционеры известных компаний (Газпром, НТВ, Норильский Никель, Европетролеум, Сити и др.).
Является учредителем и президентом Благотворительного фонда Горицы, который помогает в реабилитации сирот и неблагополучных детей, а также — в восстановлении культурных памятников России. За свою деятельность награжден многочисленными грамотами и орденом Сергия Радонежского 2-й степени.
Одно из достижений фонда — создание и функционирование детского лагеря «Державный» в Рязанской области, рассчитанного на 50 детей.
Автор книги «Как выжить православному предпринимателю в современном российском бизнесе», которая вышла тиражом 12 500 экземпляров и стала бестселлером.
C 2008 года Алексей Волобаев является директором крупнейшего в России антикварного центра Volkhonka Fine Arts Centre.
Хобби — конный спорт, теннис, фотография (прошли две персональные выставки — в Центральном доме художника и в Манеже). Женат, имеет двоих детей. Свободно владеет английским языком.